Credit Bureau e Subprime

Leggendo le prime pagine dei principali quotidiani (italiani e non) negli ultimi mesi mi sono stupito degli articoli fuorvianti ed incompleti relativi alla crisi economico-finanziaria in corso (e appena agli inizi).
Si e’ iniziato a parlare di mutui subprime senza dare spiegazioni dettagliate ne’ dell’aspetto tecnico-statistico di questi contratti, ne’ delle societa’ di referenza creditizia (piu’ noti col nome di Credit Bureau) che, nel processo del credito, sono i primi soggetti istituzionali coinvolti nella loro valutazione.
Com’era ovvio aspettarsi, il discorso si e’ spostato erroneamente sulle ipotesi di nazionalizzazione delle banche in difficolta’: d’altronde, una casa senza fondamenta, e’ destinata a crollare.
Per fare un po’ di chiarezza occorre partire dall’inizio del processo di credito (cd fase di richiesta di finanziamento) e illustrare i soggetti e i contratti coinvolti.
Ogni volta che una banca riceve una richiesta di finanziamento (mutuo, carta di credito, prestito personale…) da un individuo, automaticamente l’istituto di credito indaga sulla sua storia creditizia, sia nei confronti della banca stessa (se e’ gia’ cliente) sia nei confronti di tutti gli altri istituti di credito.
Le societa’ che registrano i contratti di finanziamento di tutti i debitori, i loro dettagli anagrafici, la storia dei loro pagamanti, rate, insoluti, ecc. sono dette societa’ di referenza creditizia (o Credit Bureau).
I Credit Bureau elaborano statisticamente tutti i dati storici (nel rispetto della tutela della privacy) e producono un modello (cd griglia di scoring) che classifica i soggetti finanziati dal sistema bancario in base alla loro performance passata: se per esempio Mario Rossi (nome puramente inventato) ha tre o quattro down payment con un mutuo acceso presso Banca XX , avra’ un profilo di rischio elevato.
L’output di questo modello si chiama score (Credit Bureau Score): si tratta di un punteggio che indica il livello di rischiosita’ di un richiedente. Piu’ alto e’ il suo punteggio di score, piu’ basso sara’ il suo profilo di rischio. E viceversa.
Negli USA il Credit Bureau Score piu’ utilizzato e’ il Global FICO Score (fornito da Fair Isaac & Co. ) .
Secondo la Federal Reserve Guidance si considera subprime un applicant con score inferiore a 660.

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