Credit Default Swap e crisi finanziaria

CdS
L’osservazione dell’andamento delle quotazioni dei Credit Default Swap ha indotto The New York Times a riassumere la questione.
Il grafico (tratto da un pezzo di W. Riolfi sul Sole24Ore) illustra la diminuzione del valore dell’iTraxx Europa: si tratta di un derivato sintetico (un indice) costruito su CDS europei sottostanti e trattato regolarmente (e non over the counter, come accade per i CDS).
Il calo dell’indice indica che, in Europa, il premio che si paga per assicurarsi dal rischio di default sembra ridursi: può trattarsi di un indicatore da quale trarre buoni auspici per il futuro prossimo.

Un pensiero riguardo “Credit Default Swap e crisi finanziaria

  1. Un collega sostiene che non è l’Italia che adesso è in una situazione più tranquilla … ma che è la Germania, o i paesi messi meglio, che sono più inquieti. L’ultimo mese avrebbe messo in evidenza una aggiore omogeneizzazione della situazione, verso il basso …

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