Credit Default Swap e crisi finanziaria

CdS
L’osservazione dell’andamento delle quotazioni dei Credit Default Swap ha indotto The New York Times a riassumere la questione.
Il grafico (tratto da un pezzo di W. Riolfi sul Sole24Ore) illustra la diminuzione del valore dell’iTraxx Europa: si tratta di un derivato sintetico (un indice) costruito su CDS europei sottostanti e trattato regolarmente (e non over the counter, come accade per i CDS).
Il calo dell’indice indica che, in Europa, il premio che si paga per assicurarsi dal rischio di default sembra ridursi: può trattarsi di un indicatore da quale trarre buoni auspici per il futuro prossimo.

Annunci

Un commento

  1. Inviato aprile 10, 2009 alle 10:18 pm | Permalink | Rispondi

    Un collega sostiene che non è l’Italia che adesso è in una situazione più tranquilla … ma che è la Germania, o i paesi messi meglio, che sono più inquieti. L’ultimo mese avrebbe messo in evidenza una aggiore omogeneizzazione della situazione, verso il basso …

    Mi piace

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: